Raskel ajal kuritarvitas Fury nii alkoholi kui ka kokaiini. Tema kehakaal suurenes 185 kilogrammini ning lõpuks ei suutnud ta ise oma kingapaelu kinni siduda. Ühel päeval istus Fury oma Ferrarisse ja kihutas kiirusega 300 km/h silla poole, eesmärgiga oma eluküünal kustutada. Järsku ütles ta peas üks hääleke, et aeg on pidurit vajutada. Viie lapse isa peataski värisedes ja nuttes auto kinni. Ta lubas endale, et ei korda sellist asja enam kunagi.

„Depressioon, vaimsed probleemid ja ärevus – need on mind terve elu saatnud,” tunnistas Iiri mustlaste järeltulija Los Angeles Timesile. „Tõenäoliselt saadavad need mind minu elupäevade lõpuni. Pikka aega mõtlesin ma iga päev enesetapule. Poksimine ja treenimine aitasid mind normaalsesse ellu tagasi.”