65-aastane Wenger võttis Annie naiseks 2010. aastal, kuid The Suni käsutuses olevatest dokumentidest selgub, et paar on oma abielu Pariisi kohtus tühistanud. Pikast kooselust on neil ka 18-aastane tütar.

2008. aastal rääkis Wenger ajalehele Independent, et on pidanud jalgpalli pärast pereelus ohverdusi tegema. "Ma pean töö tõttu palju reisima, kuid probleemiks pole mitte perega veedetud aja kvantiteet, vaid kvaliteet. Just seda kahjustab see töö kõige rohkem. Sa pole alati valmis pakkuma neile seda kvaliteeti, mida nad vääriksid, kuna sa mõtled kodus muudkui järgmisele mängule," sõnas Wenger.